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Ranking B3 · out/2026
Fórmula Mágica de Greenblatt na B3: ranking de ações
A estratégia de Joel Greenblatt aplicada à bolsa brasileira: Earnings Yield (EBIT/EV) somado ao ROE.
Atualizado em 30/10/2026 · 29 ações passam nos filtros
| # | Papel | Empresa | Setor | Cotação | P/L | ROE | DY 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRR3 | Direcional Engenharia ON NM | Construção Civil | R$ 8,06 | 4,90 | 36,8% | 19,2% |
| 2 | PLPL3 | Planoeplano ON NM | Construção Civil | R$ 4,47 | 2,99 | 27,3% | 11,0% |
| 3 | CURY3 | Cury S/A ON NM | Construção Civil | R$ 25,90 | 7,26 | 66,4% | 16,1% |
| 4 | JHSF3 | Jhsf Part ON NM | Construção Civil | R$ 8,97 | 2,88 | 28,4% | 8,8% |
| 5 | PETR4 | Petrobras PN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 52,71 | 5,09 | 27,7% | 6,9% |
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Baixar na App StoreComo funciona
A Fórmula Mágica foi apresentada por Joel Greenblatt no livro “O Mercado de Ações ao Seu Alcance”. Ela ordena as empresas por Earnings Yield (EBIT dividido pelo valor da firma, o EV) e por retorno sobre o capital, e soma as duas posições.
No Stonx, a versão para a B3 usa o EBIT/EV como medida de preço e o ROE como medida de qualidade. Antes de ranquear, o universo passa pelos filtros de liquidez, dividendos e endividamento listados abaixo, para tirar da lista empresas pequenas demais ou com dados distorcidos.
Filtros aplicados antes do ranking
- Liquidez média diária de pelo menos R$ 1 milhão
- Dividend yield de 12 meses de pelo menos 6%
- P/VP entre 0,5 e 10
- ROIC de pelo menos 8%
- Dívida líquida de até 3 vezes o EBITDA
Perguntas frequentes
O que é a Fórmula Mágica de Greenblatt?
É uma estratégia quantitativa que classifica ações por Earnings Yield (EBIT/EV) e por retorno sobre o capital, somando as duas posições. As empresas com a menor soma ficam no topo.
A Fórmula Mágica funciona no Brasil?
A fórmula é um critério de seleção, não uma garantia de resultado. No app Stonx dá para testar a estratégia no passado (backtest) e comparar com o Ibovespa antes de tirar conclusões.
Outros rankings
Fórmula Universal
Combina preço (P/L) e qualidade (ROE): as ações que estão bem nas duas coisas ao mesmo tempo sobem no ranking.
Dividendos (DY 3 anos)
Prioriza quem pagou dividendos de forma consistente nos últimos 3 anos, sem abrir mão da rentabilidade (ROE).
FIIs
Fundos de papel e de tijolo avaliados cada um pelo seu critério e intercalados 1 a 1.
Conteúdo informativo, gerado automaticamente a partir de dados públicos das empresas e fundos. Não é recomendação de compra ou venda nem análise de valores mobiliários. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.